최대 낙폭 자동 계산기

 

 

 

최근 금 은 레버리지 청산이 미국 증시로 번지면서 하락이 시작되는 흐름은 아닌지 불안하다.

이런 시기에 어떤 기준으로 매매를 하는 게 좋을지 고민하다 하나의 전략을 찾았다.

 

좋은 전략으로 생각되어 구글 시트를 이용하여 간단히 만들어 보았다.

 

MDD(Maximum Drawdown, 최대 낙폭)

시장이 큰 변동성을 보일때 관심 종목이 보여주는 변동성이 과거 대비 어느 정도인지 가늠하기 좋은 데이터로 생각된다.

 

사용 방법은 아래 영상을 참고하자.

 

 

내 기준 지수 ETF 대비 어느정도의 베타를 가지는지 살펴보기에도 좋아 보여서 두개 종목을 비교할 수 있도록 했다.

수식을 직접 볼 수 있으니 참고하면 2개든 3개든 4개든 얼마든지 편집 가능하다.

 

변동할 수 있는 부분은 빨간 글씨 부분이다.

두개의 종목과 기준 일자를 변경 하면서 쓰면 된다.

 

날짜별 MDD 모니터링, 기준일 대비 변동성의 유무 등 각자의 전략에 맞게 잘 활용하길 바란다.

 

좋아요. 이웃 추가 부탁한다.

반응이 좋아야 관심가는 다른 것들도 만들 흥미가 생긴다.

 

 

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https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_lMnsmhv5cMAAt1pCdIiGybGSBrIzHEfY_MobZoXjo/edit?usp=sharing

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