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최대 낙폭 자동 계산기
최근 금 은 레버리지 청산이 미국 증시로 번지면서 하락이 시작되는 흐름은 아닌지 불안하다.이런 시기에 어떤 기준으로 매매를 하는 게 좋을지 고민하다 하나의 전략을 찾았다. 좋은 전략으로
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어제 만들어 본 시트를 오늘 바로 기능을 추가할지 몰랐다.
이제 만든 DD와 MDD를 보면서 느낀점이 몇가지 있다.
이 기간 동안 최대 하락률은 고점대비 이정도구나.
고점대비 하락 후 회복하다가도 빈번하게 하락을 하는구나,
그렇다면 얼마나 하락하는 것이 평균적인 조정일까?
이것저것 만져보면서 구글 시트 기능을 활용해 보려했지만, 제한이 많았다.
가장 괜찮아 보이는 것이 분포표를 나타내는 것 같다.
학창시절에 배운 정규 분포로 통계적 접근이 가능하지 않나 생각했다.
정규 분포에서는 데이터가 어디에 가장 많이 분포하는지 해당 데이터의 비율이 얼마나 되는지 알 수 있다.
누적 비율을 통해 하락률 또는 하락 구간별 추가 하락이 차지하는 비율이 어느정도인지 파악 할 수 있다.
일반적으로는 QQQ 기준 -5% ~ 10% 하락 구간이 꽤나 나스닥의 의미 있는 하락이구나 느낄 수 있다.
누적 비율 80%가 의미하는 바는 정규분포를 생각해보면 되지 않나 싶다. (여기서 빈도는 -5% 옆에 있는 숫자가 0 ~ -5% 구간에 해당하는 데이터 개수 이다.)
0을 기준으로 양쪽으로 1시그마(총 2시그마) 정도의 분포가 약 69%에 해당한다. 과거 데이터 통계에서 하락 분포가 가장 높은 구간이 여기구나로 이해해도 되지 않나 싶다. 나스닥의 조정은 -10% 구간이 제일 빈번하구나, 고점대비 -15% 하락하는 것은 귀한(?) 하락구간이구나. 매수 타이밍을 정할 때 공포의 감정이지만 데이터로 확인 할 수 있는 도구가 될 수 있지 않나 싶습니다. 통계적 접근이니 얼추 맞겠지..
동영상은 큰 내용은 없지만, 그래도 한번 테스트하면서 찍어봤다.
1번 시트에는 두 종목을 비교하는 DD가 있고, 한 종목의 하락 분포를 알 수 있는 표는 2번 시트에 있다.
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